Pero, ¿alguien dudaba de que los resultados de los test de estrés no fuesen estos? Ahhyyyy que ilusos.

Alguien en su sano juicio duda de que : Caja Madrid y Bancaja + satélites (4.500 millones), CAM y Cajastur + satelites (1.600 millones), Caixa Catalunya + satélites (1.200 millones), las gallegas (1.160 millones) o las ‘cacas’ de Castilla y León (550 milones), por ejemplo,  iban a sobrevivir sino fuera por la inyección de dinero público, y menos pasar los test de estrés.

Los test de estrés en España son de puñetera risa y está completamente adulterados. De hecho, lo que ha hecho el Gobierno con nuestro dinero, o sea fondos públicos, es una ‘Obra Social’ para mantener abiertas cajas de ahorros que deberían de quebrar.

La UE pretende así imitar el éxito que esta operación tuvo el año pasado en Estados Unidos, que divulgó los resultados de las pruebas de resistencia a las que sometió a sus 19 mayores bancos. ¡¡Lástima que en aquella ocasión y en esta huela todo ‘chanchullo’ y a amaño!!

Esta semana ya dejábamos una entrada con los ratings de la banca españaol e internacional para ver que decían comparados con los test de estrés. (Ratings) (Resultados completos por el BdE)

Según las declaraciones de los distintos Gobiernos, la mayoría de las entidades iban a aprobar, pese a las dudas de los mercados sobre las cajas españolas, los bancos regionales alemanes o las entidades griegas.

El peor escenario contempla una contracción de la economía de la UE del 2% este año y del 1,3% en 2011. Pero no está claro qué descuento se aplicará a la deuda pública de los países de la eurozona en poder de las entidades.

Aquí se publicar los resultados de los grupos consolidados de cajas de ahorros tras las fusiones y teniendo en cuenta las ayudas ya comprometidas del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). “Nadie suspende”, aseguraba esta semana la vicepresidenta económica.

Resultados de los test de estrés

La banca española sólo necesitaría 1.850 millones para blindarse contra la crisis.

Todos los bancos españoles y un numeroso grupo de cajas de ahorros mantendrían capital suficiente para no sufrir sobresaltos en un escenario económico más adverso. Las excepciones serían CajaSur y cuatro grupos de cajas recientemente fusionadas, que necesitarían 2.043 millones de euros para sanearse.

En concreto, los grupos de cajas que necesitarían una inyección de capital para afrontar escenarios adversos son el conformado por las catalanas Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa (1.032 millones de euros), Caja Duero y Caja España (127 millones de euros), Banca Cívica (406 millones de euros), Unimm (270 millones de euros) y CajaSur (208 millones de euros).

Esto supone que, de las siete entidades europeas que no han superado los exámenes de estrés, cinco son españolas. Las otras entidades que no han pasado el corte son el alemán Hypo Real Estate y el griego ATE Bank.

Por entidades

- Caixa Catalunya, Caixa Tarragona y Caixa Manresa: Es el grupo con más necesidades de capital: precisaría fondos de 1.032 millones. El Banco de España ya había comprometido préstamos del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) por 1.250 millones de euros a estas entidades.

- Caixa Sabadell, Terrasa y Manlleu: este SIP necesitaría un capital adicional de 270 millones de euros. El fondo comprometió préstamos por 380 millones a esta entidad.

- Caja Duero y España: Esta unión de cajas tampoco cumpliría en el escenario adverso 2011 con el nivel de solvencia exigido y requeriría 127 millones de euros. Del FROB recibieron una ayuda de 525 millones de euros.

- Banca Cívica: Tampoco pasa las pruebas de resistencia en el escenario más adverso y tendrá que solicitar ayudas por valor de 406 millones de euros.

- CajaSur: La entidad intervenida, recientemente fue adjudicada a BBK, necesitaría un capital adicional de 208 millones de euros. El FROB adjudicó el pasado 17 de julio la caja cordobesa a la entidad vasca que contempla que el fondo asuma como máximo y durante cinco años pérdidas de 392 millones de euros de una determinada cartera de activos.

Banca Europea

“El sistema bancario alemán se ha mostrado robusto y demostrado su resistencia incluso bajo los supuestos más pesimistas”, afirmó el Bundesbank (Banco Central de Alemania) tras publicarse los resultados de las pruebas de estrés. “Incluso en el escenario extremo, 13 de los 14 bancos mostraron un ratio de capital Tier 1 de más del 6%, mientras nueve entidades alcanzaron un Tier 1 superior al 8% en el escenario más severo”, destaca la entidad presidida por Axel Weber. En concreto, el nivel medio del ratio Tier 1 de los 14 participantes a finales de 2011 en el primero de los escenarios adversos es del 8,9%, que baja al 8,5% al añadir el impacto del riesgo relacionado con la deuda soberana europea, lo que representaría un descenso de 1,6 y de 2 puntos porcentuales respectivamente respecto al ratio de partida en 2009.

Una de las principales razones para este robusto resultado, según el Bunbdesbank, es que durante los dos últimos años los bancos alemanes “han asumido considerables esfuerzos” para limpiar sus balances y obtener inyecciones de capital públicas y privadas que han permitido fortalecer el ratio de capital Tier 1, permitiendo elevar esta magnitud para el conjunto del sistema fiannciero germano hasta el 10,8% actual desde el 9% a principios de 2008.

Así, sólo el nacionalizado banco de crédito hipotecario Hypo Real Estate (HRE) registra un ratio de capital Tier 1 inferior al 6% en los escenarios de esfuerzo, por lo que debería captar capital adicional en el caso de que se materializaran las condiciones de estos escenarios adversos. En concreto, la entidad germana registra un Tier 1 del 5,3% en el primero de los escenarios adversos propuestos por el (CESB), que disminuye al 4,7% al incorporar el impacto del riesgo de los bonos soberanos europeos, aunque en el escenario de referencia el ratio Tier 1 queda en el 7,8%, frente al 9,4% de finales de 2009.

Entre el resto de entidades, Deutsche Bank, que en 2009 contaba con un ratio Tier 1 del 12,6%, logra un 13,2% en el escenario base, mientras que en el escenario adverso se sitúa en el 10,3% y cae al 9,7% al incorporar el riesgo soberano. Por su parte, Commerzbank, que parte de un ratio Tier 1 del 10,5% en 2009, mantenido en el escenario de referencia, alcanza un Tier 1 del 9,3% en el primero de los escenarios adversos previstos y del 9,1% al sumar el impacto de los descuentos en los bonos soberanos.

Un banco griego suspende

La entidad financiera griega bajo control estatal ATEbank ha suspendido el test de solvencia (“stress test”) a la banca comercial europea, informó el Banco Nacional heleno.

La entidad no alcanzó un ratio de solvencia sobre los recursos propios (Tier 1) mínimo del 6% en el peor escenario al que se le sometió, al quedar en un 4,4%.

Esta entidad, que está especializada en el sector agrícola y es uno de los bancos más pequeños del país, aseguró que quedó 242,6 millones de euros por debajo de alcanzar el ratio de capital mínimo en el peor escenario de las pruebas.

El ATEbank anunció poco después de conocerse este resultado que hará una ampliación de capital de al menos 250 millones, superior a la cantidad por la que suspendió la prueba, y en la que pretende participar también el Gobierno griego, según informó el Ministerio de Finanzas en un comunicado.

Los cinco bancos italianos examinados aprueban el test de solvencia europeo

Los cinco bancos de Italia que se han sometido a las pruebas de solvencia del Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS) han aprobado el test, informaron hoy las entidades financieras italianas en distintos comunicados de prensa. Unicredit, Intesa SanPaolo, Monte dei Paschi de Siena, Banco Popolare y Ubi Banca superaron así las pruebas a las que se sometieron para comprobar su comportamiento ante una hipotética situación adversa o muy adversa de la economía.

Las dos más importantes entidades financieras de Italia, Unicredit e Intesa Sanpaolo, cuentan con un Tier 1 del 7,8 y del 8,2%, respectivamente, a finales de 2011.

Los franceses aprueban

Los cuatro bancos franceses BNP Paribas, Societé Générale, Crédit y el BPCE, matriz de Natixis, aprobaron las pruebas mínimas de solvencia exigidas para hacer frente a unsituación de crisis extrema de la economía, anunció hoy el Banco de Francia.

Los cuatro bancos alcanzaron un ratio medio de solvencia financiera del 9,3%, en caso de un hipotético empeoramiento de la situación económica, frente al nivel mínimo del 6% exigido.

Los cuatro bancos portugueses pasan las pruebas de solvencia

Los cuatro bancos portugueses sometidos a las pruebas europeas de solvencia las superaron sin problemas, lo que para el Banco de Portugal es una evidencia de la fortaleza del sistema financiero luso. Los bancos sometidos a las pruebas fueron el Espírito Santo (BES), el Banco Portugués de Inversión (BPI), el Banco Comercial Portugués (BCP) y la estatal Caixa Geral de Depósitos (CGD).

El Banco de Portugal consideró que las cuatro instituciones han mostrado un elevado grado de resistencia financiera y confirman que son capaces de superar circunstancias que no se han producido nunca en la economía portuguesa ni internacional.

Los dos grandes bancos irlandeses pasan la prueba

Los dos bancos irlandeses examinados por el Comité de Supervisores Bancarios Europeos (CEBS), el Allied Irish Banks (AIB) y el Bank of Ireland (BoI), han aprobado los mínimos exigidos para hacer frente a una situación de crisis extrema de la economía.

El AIB, primera entidad financiera de este país, tiene un ratio de solvencia del 6,5%, medio punto por encima del mínimo exigido, mientras que el BoI tiene un Tier 1 del 7,1%. Los resultados para ambos bancos entraban dentro de las previsiones, después de que ya superase varios test aplicados por el Regulador Financiero de este país a principios de este año.

Entonces las autoridades irlandesas recomendaron al AIB ingresar de aquí hasta finales del presente año unos 7.400 millones de euros extra.